コース概要

1. バーゼルIIIとは何ですか?

1.1.バーゼルIII文書1.2。バーゼル II は市場危機の原因だったのでしょうか? 1.3.バーゼル III 修正の概要 1.4。金融安定理事会(FSB)、G20、バーゼルIIIの枠組み

2. リスク管理とコーポレート・ガバナンスに関する新バーゼル III 原則

バーゼル委員会が最も重点を置く必要があると考える主要分野

2.1 取締役会の慣行 2.2 上級管理職 2.3 リスク管理と内部統制 2.4 報酬 2.5 複雑または不透明な企業構造 2.6 開示と透明性

3. 資本の質

3.1 分子: 資本の厳密な定義 3.2 制限と最小値 3.3 普通株式 Tier 1 3.4 銀行が発行する普通株式 3.5 追加の Tier 1 資本 3.6 Tier 2 資本 3.7 銀行が他の銀行および金融機関の資本商品に保有する Investment 3.8 対応する控除アプローチとビジネスモデルの変化 3.9 ダブルギアリングとバーゼルⅢ 3.10 証券化と再証券化

4. リスク加重資産

4.1 分母: リスクカバレッジの強化 4.2 証券化の理解

5. 自己資本比率

5.1 資本の質とリスクカバレッジに加えて 5.2 校正 5.3 移行期間

6. 世界的な流動性基準

6.1 世界的な最低流動性基準の導入 6.2 潜在的な短期的混乱に対する銀行の回復力を高める流動性カバレッジ比率(LCR) 6.3 高品質の流動性資産のストック 6.4 純キャッシュ流出総額 6.5 問題を解決する純安定資金調達比率(NSFR)長期的な構造流動性の不一致 6.6 利用可能な安定資金(ASF) 6.7 必要な安定資金(RSF) 6.8 契約上の満期の不一致 6.9 資金の集中 6.10 利用可能な無担保資産 6.11 重要通貨別のLCR 6.12 市場関連の監視ツール 6.13 移行措置

7. 資本の保全

7.1 健全な資本保全原則と矛盾する分配政策 7.2 監督者は資本保全規律を強制する

8. レバレッジ比率

8.1 バランスシート上およびバランスシート外の高レベルのレバレッジを備えた強力な Tier 1 リスクベースの比率 8.2 シンプルで非リスクベースのレバレッジ比率 8.3 モデルのリスクと測定誤差に対する追加の保護手段の導入 8.4 レバレッジ比率の計算

9. カウンターシクリカル資本バッファー

9.1 プロシクリカルかカウンターシクリカルか? 9.2 新しいカウンターシクリカル資本バッファー 9.3 ホーム/ホストの課題 9.4 カウンターシクリカル資本バッファーを運用する各国当局へのガイダンス 9.5 判断の役割を支える原則 9.6 原則 1:(目的) 9.7 原則 2:(共通参照ガイド) 9.8 原則 3:(リスク) 9.9 原則 4: (即時解除) 9.10 原則 5: (その他のマクロプルーデンスツール) 9.11 管轄区域の互恵性 9.12 バッファーの決定とコミュニケーションの頻度 9.13 バッファーがゼロに戻った場合の余剰金の処理

10. システム上重要な金融機関 (SIFI)

10.1 SIFIとG-SIFI 10.2 破綻処理制度の改善 10.3 追加の損失吸収能力 10.4 より集中的な監督監督 10.5 より強力な堅牢性基準 10.6 ピアレビュー 10.7 国および地域レベルでの発展 10.8 金融安定監視評議会(FSOC) 10.9 欧州のシステミックリスク理事会 (ESRB) 10.10 SIFI の監督強化

11. システム上重要な市場とインフラ(SIMI)

11.1 バーゼル委員会と金融安定理事会は、OTC デリバティブに関する中央清算および取引報告を承認しています。 11.2 中央カウンターパーティ清算機関 (CCP) に対するデリバティブ取引相手のクレジットエクスポージャー 12. リスクモデリング、ストレステストおよびシナリオ分析 12.1 ストレス時のシステミックリスク/テールイベントの捕捉12.2 VaR の欠点: 正常性の仮定 12.3 強力なストレステストプログラムの必要性 12.4 銀行のリスクモデルにおけるシステミックリスクの把握

13. 第 2 柱の修正: ストレステスト)

13.1 第 2 柱の修正: ストレス テスト 13.2 健全なストレス テストの実施と監督に関する原則 13.3 銀行のための 15 のストレス テスト原則 13.4 全社的なストレス テスト 13.5 監督者のための 6 つのストレス テスト原則

14. バーゼルIIIの影響

14.1 バーゼル III の影響 14.2 Investment 銀行業務、コーポレート バンキング業務、リテール バンキング業務 14.3 Investment 銀行は主に、特にトレーディングおよび証券化ビジネスで影響を受ける 14.4 新しい資本規制は収益性に大きな影響を与える 14.5 バーゼル III の地方銀行への影響14.6 バーゼルIIIの第2柱への影響 14.7 バーゼルIIIの金融セクターへの影響 14.8 バーゼルIIIの銀行リスク管理への影響 14.9 欧州システミックリスク委員会への影響 14.10 バーゼルIIIの商業銀行への影響? 14.11 バーゼル III の地元銀行への影響 14.12 地方銀行はバーゼル III の影響を軽減できるか? 14.13 バーゼル III のその他の影響 14.14 重点分野

15. 結論

16. 事例(ケーススタディ)

バーゼル III の資本構成 銀行の実際の例 バーゼル III – 変更の説明 バーゼル III の資本構成

 21 時間

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