コース概要

パート I – Matlab の基礎

MATLAB の基本

  • MATLAB ユーザー インターフェイス
  • 変数と代入ステートメント
  • 基本データオブジェクト: Vector、Matrix、Table
  • 基本的なデータ操作
  • 文字オブジェクトと文字列オブジェクト
  • 関係式
  • 組み込み数値関数
  • データのインポート/エクスポート
  • データの視覚化、グラフィック オプション、注釈、グラフィックのカスタマイズ

マットラボ Programming

  • スクリプトによるコマンドの自動化
  • ロジックとフロー制御 - if、if-else、switch、ネストされた ifs
  • ループステートメントとベクトル化されたコード
  • 関数の書き込み

財務データの操作

  • データ オブジェクト – cell 配列、構造体、テーブル、時系列
  • 日付と時刻の操作
  • 異なるデータ型間の変換、データ操作
  • テーブルの変更、テーブル操作
  • データフィルタリング、インデックス作成、論理インデックス作成、カテゴリ
  • データの準備:
    1. 欠落データへの対処
    2. データのクリーニング、異常な観察
    3. データ変換
  • 統計関数

パート II – 金融アプリケーション

財務分析に関連する Matlab ツールボックスの概要

  • 財務ツールボックス
  • 金融商品ツールボックス
  • 取引ツールボックス
  • リスク Management ツールボックス
  • 計量経済学ツールボックス
  • 最適化ツールボックス
  • Statisticsツールボックス

財務モデリングの基本

  • 確率変数、確率分布、ランダムプロセス
  • 分配フィッティング
  • 線形回帰
  • シミュレーション モデリング – モンテカルロ シミュレーション
  • 最適化モデリング
  • 不確実性の下での最適化

回帰とボラティリティ

  • 線形回帰
  • 偽の回帰
  • 非定常性
  • 共積分
  • 条件付きボラティリティモデル ARCH、GARCH

ポートフォリオ理論と資産配分

  • 配当割引モデル
  • 現代ポートフォリオ理論

資産価格設定モデル

  • CAPM

市場リスク管理

  • ヒストリカルシミュレーションによるVAR
  • モンテカルロシミュレーションによるVAR
  • VAR と PCA

最適化手法

  • 凸最適化
  • リニア Programming
  • ダイナミック Programming
  • 非凸最適化

要求

この教材には、A レベルの数学または経済学、または職場での関連経験があることが推奨されます

 21 時間

参加者の人数



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