コース概要

導入

IDE(統合開発環境)のセットアップ

  • RSスタジオ

R Programming 基本

  • R オブジェクト: ベクトル、行列、配列、データ フレーム、リスト
  • フロー制御: 分岐、ループ、真実性テスト

R でデータを Access する

  • CSVデータの読み書き
  • SQL データベース内のデータを Access 処理する

R を使用したデータの視覚化

  • R を使用したプロット

R を使用したデータ分析

  • データフレームの操作
  • 記述統計

推論と時系列分析

  • 金融市場の時系列データの分析
  • 高頻度の財務データのボラティリティ モデリング

資産価格の軌跡のシミュレーション

  • モンテカルロシミュレーション

資産配分とポートフォリオの最適化

  • 資本配分、資産配分、リスク評価の実施
  • 回帰分析

リスク分析とInvestmentパフォーマンス

  • ポートフォリオ最適化問題の定義と解決
  • VaR と ES

債券分析とオプション価格設定

  • 債券分析とオプション価格設定の実行

R アプリケーションを本番環境に導入する

  • アプリケーションを Excel および他の Web アプリケーションと統合する

アプリケーションのパフォーマンス

  • アプリケーションの最適化
  • Rマルチプロセッシング

トラブルシューティング

閉会の辞

要求

  • 金融(証券、デリバティブなど)に対する理解
  • 数学の確かな理解
  • Programming何らかの言語での経験があると助かりますが、必須ではありません
  28 時間

参加者の人数



Price per participant

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