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コース概要

パート I – MATLABの基本

MATLAB基礎

  • MATLABのユーザーインターフェース
  • 変数と代入文
  • 基本的なデータオブジェクト:ベクトル、行列、テーブル
  • 基本的なデータ操作
  • 文字列および文字列オブジェクト
  • 関係式
  • 組み込みの数值関数
  • データのインポート/エクスポート
  • データの可視化、グラフィックスオプション、注釈、グラフィックスのカスタマイズ

MATLABプログラミング

  • スクリプトによるコマンドの自動化
  • 論理とフロー制御 – if、if-else、switch、入れ子になったifs
  • ループ文とベクトル化されたコード
  • 関数の記述

金融データの処理

  • データオブジェクト – セル配列、構造体、テーブル、時系列
  • 日付と時刻の操作
  • 異なるデータ型間の変換、データ演算
  • テーブルの変更、テーブル演算
  • データのフィルタリング、インデックス付け、論理インデックス、カテゴリ
  • データの準備:
    1. 欠損値への対応
    2. データのクリーニング、異常値の処理
    3. データ変換
  • 統計関数

パート II – 金融アプリケーション

金融分析に関連するMATLABツールボックスの概要

  • Financial Toolbox
  • Financial Instruments Toolbox
  • Trading Toolbox
  • Risk Management Toolbox
  • Econometrics Toolbox
  • Optimization Toolbox
  • Statistics Toolbox

金融モデリングの基礎

  • 確率変数、確率分布、ランダムプロセス
  • 分布フィッティング
  • 線形回帰
  • シミュレーションモデリング – モンテカルロシミュレーション
  • 最適化モデリング
  • 不確実性下での最適化

回帰とボラティリティ

  • 線形回帰
  • 偽相関(スパリアス・リグレーション)
  • 非定常性
  • 共分散〈コインタegration〉
  • 条件付きボラティリティモデル ARCH、GARCH

ポートフォリオ理論と資産配分

  • 配当割引モデル
  • 現代ポートフォリオ理論

資産価格決定モデル

  • CAPM(資本資産価格決定理論)

市場リスク管理

  • 履歴シミュレーションによるVAR
  • モンテカルロシミュレーションによるVAR
  • VARと主成分分析(PCA)

最適化手法

  • 凸最適化
  • 線形計画法
  • 動的計画法
  • 非凸最適化

要求

この教材を理解するには、Aレベルの数学または経済学の知識、または職場での関連経験が推奨されます。

 21 時間

参加者の人数


参加者1人あたりの価格

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