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コース概要
パート I – MATLABの基本
MATLAB基礎
- MATLABのユーザーインターフェース
- 変数と代入文
- 基本的なデータオブジェクト:ベクトル、行列、テーブル
- 基本的なデータ操作
- 文字列および文字列オブジェクト
- 関係式
- 組み込みの数值関数
- データのインポート/エクスポート
- データの可視化、グラフィックスオプション、注釈、グラフィックスのカスタマイズ
MATLABプログラミング
- スクリプトによるコマンドの自動化
- 論理とフロー制御 – if、if-else、switch、入れ子になったifs
- ループ文とベクトル化されたコード
- 関数の記述
金融データの処理
- データオブジェクト – セル配列、構造体、テーブル、時系列
- 日付と時刻の操作
- 異なるデータ型間の変換、データ演算
- テーブルの変更、テーブル演算
- データのフィルタリング、インデックス付け、論理インデックス、カテゴリ
- データの準備:
- 欠損値への対応
- データのクリーニング、異常値の処理
- データ変換
- 統計関数
パート II – 金融アプリケーション
金融分析に関連するMATLABツールボックスの概要
- Financial Toolbox
- Financial Instruments Toolbox
- Trading Toolbox
- Risk Management Toolbox
- Econometrics Toolbox
- Optimization Toolbox
- Statistics Toolbox
金融モデリングの基礎
- 確率変数、確率分布、ランダムプロセス
- 分布フィッティング
- 線形回帰
- シミュレーションモデリング – モンテカルロシミュレーション
- 最適化モデリング
- 不確実性下での最適化
回帰とボラティリティ
- 線形回帰
- 偽相関(スパリアス・リグレーション)
- 非定常性
- 共分散〈コインタegration〉
- 条件付きボラティリティモデル ARCH、GARCH
ポートフォリオ理論と資産配分
- 配当割引モデル
- 現代ポートフォリオ理論
資産価格決定モデル
- CAPM(資本資産価格決定理論)
市場リスク管理
- 履歴シミュレーションによるVAR
- モンテカルロシミュレーションによるVAR
- VARと主成分分析(PCA)
最適化手法
- 凸最適化
- 線形計画法
- 動的計画法
- 非凸最適化
要求
この教材を理解するには、Aレベルの数学または経済学の知識、または職場での関連経験が推奨されます。
21 時間
お客様の声 (2)
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