コース概要

MATLAB Financial Toolbox 概要

目的: MATLAB Financial Toolboxで提供される機能を活用して、金融業界での定量的分析を行うことを学びます。実際の金融データを処理するためのアプリケーションを効率的に開発する知識と練習を得ることを目指します。

  • 資産配分とポートフォリオ最適化
  • リスク分析と投資パフォーマンス
  • 固定金利分析とオプションプライシング
  • 金融時系列分析
  • 欠損データの回帰と推定
  • テクニカル指標と金融チャート
  • 確率微分方程式モデルのモンテカルロシミュレーション

資産配分とポートフォリオ最適化

目的: 資本配分、資産配分、リスク評価を行う。

  • 価格またはリターンデータから資産リターンと総リターンのモーメントを推定する
  • 平均、分散、バリュー・アット・リスク(VaR)、条件付きバリュー・アット・リスク(CVaR)などのポートフォリオ全体の統計値を計算する
  • 制約付き平均-分散ポートフォリオ最適化と分析を行う
  • 効率的なポートフォリオ配分の時間的進化を検討する
  • 資本配分を行う
  • ポートフォリオ最適化問題で回転高と取引コストを考慮する

リスク分析と投資パフォーマンス

目的: ポートフォリオ最適化問題を定義し、解決する。

  • ポートフォリオ名、資産ユニバースの資産数、および資産識別子を指定する
  • 初期ポートフォリオ配分を定義する

固定金利分析とオプションプライシング

目的: 固定金利分析とオプションプライシングを行う。

  • キャッシュフローの分析
  • SIA準拠の固定金利証券分析
  • 基本的なBlack-Scholes、Black、および二項式オプションプライシング

金融時系列分析

目的: 金融市場での時系列データを分析する。

  • データ演算の実行
  • データ変換と分析
  • テクニカル分析
  • チャーティングとグラフィックス

欠損データの回帰と推定

目的: 欠損データがあるかないかに関わらず、多変量正規回帰を行う。

  • 一般的な回帰の実行
  • 仮説検定のための対数尤度関数と標準誤差の推定
  • データが欠損している場合の計算の完了

テクニカル指標と金融チャート

目的: パフォーマンス指標と専門的なプロットを使用する練習を行う。

  • 移動平均
  • オシレーター、確率論的指標、インデックス、およびテクニカル指標
  • 最大ドローダウンと期待最大ドローダウン
  • チャート(ボリンジャーバンド、キャンドルスティックプロット、移動平均など)

確率微分方程式モデルのモンテカルロシミュレーション

目的: シミュレーションを作成し、SDEモデルを適用する。

  • Brownian Motion (BM)
  • Geometric Brownian Motion (GBM)
  • Constant Elasticity of Variance (CEV)
  • Cox-Ingersoll-Ross (CIR)
  • Hull-White/Vasicek (HWV)
  • Heston

結論

要求

  • 線形代数(行列演算など)の理解
  • 基本的な統計の知識
  • 金融原則の理解
  • MATLABの基礎知識

コースオプション

  • このコースを受講したいが、MATLABの経験がない(またはリフレッシュが必要な)場合は、初心者向けコースと組み合わせて提供できます: MATLAB Fundamentals + MATLAB for Finance
  • このコースでカバーするトピックを調整したい場合(例えば、特定の機能のカバレッジを削除、短縮、または延長するなど)、ご連絡ください。
 14 時間

参加者の人数


参加者1人あたりの価格

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