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コース概要
MATLAB 財務ツールボックスの概要
目的: MATLAB Financial Toolbox に含まれるさまざまな機能を適用して、金融業界の定量分析を実行する方法を学びます。金融データを含む現実世界のアプリケーションを効率的に開発するために必要な知識と実践を習得します。
- 資産配分とポートフォリオの最適化
- リスク分析とInvestmentパフォーマンス
- 債券分析とオプション価格設定
- 財務時系列分析
- 欠損データを使用した回帰と推定
- テクニカル指標と財務チャート
- SDE モデルのモンテカルロ シミュレーション
資産配分とポートフォリオの最適化
目的: 資本配分、資産配分、およびリスク評価を実行します。
- 価格または収益データからの資産収益率と総収益率の推定
- 平均、分散、バリュー・アット・リスク(VaR)、条件付きバリュー・アット・リスク(CVaR)などのポートフォリオレベルの統計の計算
- 制約付き平均分散ポートフォリオの最適化と分析の実行
- 効率的なポートフォリオ配分の時間変化を調べる
- 資本配分の実行
- ポートフォリオ最適化問題における売上高と取引コストの考慮
リスク分析とInvestmentパフォーマンス
目的: ポートフォリオ最適化問題を定義して解決します。
- ポートフォリオ名、資産ユニバース内の資産の数、および資産識別子の指定。
- 初期ポートフォリオ配分の定義。
債券分析とオプション価格設定
目的: 債券分析とオプション価格設定を実行します。
- キャッシュフローの分析
- SIA準拠の債券証券分析の実行
- 基本的なブラックショールズ法、ブラック法、および二項オプション価格設定の実行
財務時系列分析
目的: 金融市場の時系列データを分析します。
- データ計算の実行
- データの変換と分析
- テクニカル分析
- チャートとグラフィックス
欠損データを使用した回帰と推定
目的: 欠損データの有無にかかわらず、多変量正規回帰を実行します。
- 一般的な回帰の実行
- 仮説検定のための対数尤度関数と標準誤差の推定
- データが欠落している場合の計算の完了
テクニカル指標と財務チャート
目的: パフォーマンス メトリックと特殊なプロットの使用を練習します。
- 移動平均
- オシレーター、ストキャスティクス、インデックス、インジケーター
- 最大ドローダウンと予想される最大ドローダウン
- ボリンジャーバンド、ローソク足プロット、移動平均などのチャート
SDE モデルのモンテカルロ シミュレーション
目的: シミュレーションを作成し、SDE モデルを適用する
- ブラウン運動 (BM)
- 幾何ブラウン運動 (GBM)
- 定分散弾性 (CEV)
- コックス・インガソール・ロス (CIR)
- ハル・ホワイト/ヴァシチェック (HWV)
- ヘストン
結論
要求
- 線形代数(すなわち、行列演算)に精通していること 。
- 基本的な統計に精通していること 。
- 金融原則の理解
- MATLABのファンダメンタルズの理解
コースオプション
- 本コースを受講したいが、MATLABの経験が不足している場合(または復習が必要な場合)、このコースは初級コースと組み合わせて提供することができます:MATLAB基礎編+MATLABファイナンス編 本コースで扱うトピックの調整(例:特定の機能の削除、短縮、またはカバー範囲の拡大)をご希望の場合は、ご連絡ください。
14 時間
お客様の声 (1)
多くの例と、最初から最後までコードを構築すること。
Toon - Draka Comteq Fibre B.V.
コース - Introduction to Image Processing using Matlab
Machine Translated