コース概要

MATLAB 財務ツールボックスの概要

目的: MATLAB Financial Toolbox に含まれるさまざまな機能を適用して、金融業界の定量分析を実行する方法を学びます。金融データを含む現実世界のアプリケーションを効率的に開発するために必要な知識と実践を習得します。

  • 資産配分とポートフォリオの最適化
  • リスク分析とInvestmentパフォーマンス
  • 債券分析とオプション価格設定
  • 財務時系列分析
  • 欠損データを使用した回帰と推定
  • テクニカル指標と財務チャート
  • SDE モデルのモンテカルロ シミュレーション

資産配分とポートフォリオの最適化

目的: 資本配分、資産配分、およびリスク評価を実行します。

  • 価格または収益データからの資産収益率と総収益率の推定
  • 平均、分散、バリュー・アット・リスク(VaR)、条件付きバリュー・アット・リスク(CVaR)などのポートフォリオレベルの統計の計算
  • 制約付き平均分散ポートフォリオの最適化と分析の実行
  • 効率的なポートフォリオ配分の時間変化を調べる
  • 資本配分の実行
  • ポートフォリオ最適化問題における売上高と取引コストの考慮

リスク分析とInvestmentパフォーマンス

目的: ポートフォリオ最適化問題を定義して解決します。

  • ポートフォリオ名、資産ユニバース内の資産の数、および資産識別子の指定。
  • 初期ポートフォリオ配分の定義。

債券分析とオプション価格設定

目的: 債券分析とオプション価格設定を実行します。

  • キャッシュフローの分析
  • SIA準拠の債券証券分析の実行
  • 基本的なブラックショールズ法、ブラック法、および二項オプション価格設定の実行

財務時系列分析

目的: 金融市場の時系列データを分析します。

  • データ計算の実行
  • データの変換と分析
  • テクニカル分析
  • チャートとグラフィックス

欠損データを使用した回帰と推定

目的: 欠損データの有無にかかわらず、多変量正規回帰を実行します。

  • 一般的な回帰の実行
  • 仮説検定のための対数尤度関数と標準誤差の推定
  • データが欠落している場合の計算の完了

テクニカル指標と財務チャート

目的: パフォーマンス メトリックと特殊なプロットの使用を練習します。

  • 移動平均
  • オシレーター、ストキャスティクス、インデックス、インジケーター
  • 最大ドローダウンと予想される最大ドローダウン
  • ボリンジャーバンド、ローソク足プロット、移動平均などのチャート

SDE モデルのモンテカルロ シミュレーション

目的: シミュレーションを作成し、SDE モデルを適用する

  • ブラウン運動 (BM)
  • 幾何ブラウン運動 (GBM)
  • 定分散弾性 (CEV)
  • コックス・インガソール・ロス (CIR)
  • ハル・ホワイト/ヴァシチェック (HWV)
  • ヘストン

結論

要求

  • 線形代数(すなわち、行列演算)に精通していること
  • 基本的な統計に精通していること
  • 金融原則の理解
  • MATLABのファンダメンタルズの理解

コースオプション

  • 本コースを受講したいが、MATLABの経験が不足している場合(または復習が必要な場合)、このコースは初級コースと組み合わせて提供することができます:MATLAB基礎編+MATLABファイナンス編
  • 本コースで扱うトピックの調整(例:特定の機能の削除、短縮、またはカバー範囲の拡大)をご希望の場合は、ご連絡ください。
  14 時間
 

参加者の人数


開始

完了


Dates are subject to availability and take place between 10:00 and 17:00.
Open Training Courses require 5+ participants.

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