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コース概要
MATLAB Financial Toolbox 概要
目的: MATLAB Financial Toolboxで提供される機能を活用して、金融業界での定量的分析を行うことを学びます。実際の金融データを処理するためのアプリケーションを効率的に開発する知識と練習を得ることを目指します。
- 資産配分とポートフォリオ最適化
- リスク分析と投資パフォーマンス
- 固定金利分析とオプションプライシング
- 金融時系列分析
- 欠損データの回帰と推定
- テクニカル指標と金融チャート
- 確率微分方程式モデルのモンテカルロシミュレーション
資産配分とポートフォリオ最適化
目的: 資本配分、資産配分、リスク評価を行う。
- 価格またはリターンデータから資産リターンと総リターンのモーメントを推定する
- 平均、分散、バリュー・アット・リスク(VaR)、条件付きバリュー・アット・リスク(CVaR)などのポートフォリオ全体の統計値を計算する
- 制約付き平均-分散ポートフォリオ最適化と分析を行う
- 効率的なポートフォリオ配分の時間的進化を検討する
- 資本配分を行う
- ポートフォリオ最適化問題で回転高と取引コストを考慮する
リスク分析と投資パフォーマンス
目的: ポートフォリオ最適化問題を定義し、解決する。
- ポートフォリオ名、資産ユニバースの資産数、および資産識別子を指定する
- 初期ポートフォリオ配分を定義する
固定金利分析とオプションプライシング
目的: 固定金利分析とオプションプライシングを行う。
- キャッシュフローの分析
- SIA準拠の固定金利証券分析
- 基本的なBlack-Scholes、Black、および二項式オプションプライシング
金融時系列分析
目的: 金融市場での時系列データを分析する。
- データ演算の実行
- データ変換と分析
- テクニカル分析
- チャーティングとグラフィックス
欠損データの回帰と推定
目的: 欠損データがあるかないかに関わらず、多変量正規回帰を行う。
- 一般的な回帰の実行
- 仮説検定のための対数尤度関数と標準誤差の推定
- データが欠損している場合の計算の完了
テクニカル指標と金融チャート
目的: パフォーマンス指標と専門的なプロットを使用する練習を行う。
- 移動平均
- オシレーター、確率論的指標、インデックス、およびテクニカル指標
- 最大ドローダウンと期待最大ドローダウン
- チャート(ボリンジャーバンド、キャンドルスティックプロット、移動平均など)
確率微分方程式モデルのモンテカルロシミュレーション
目的: シミュレーションを作成し、SDEモデルを適用する。
- Brownian Motion (BM)
- Geometric Brownian Motion (GBM)
- Constant Elasticity of Variance (CEV)
- Cox-Ingersoll-Ross (CIR)
- Hull-White/Vasicek (HWV)
- Heston
結論
要求
- 線形代数(行列演算など)の理解
- 基本的な統計の知識
- 金融原則の理解
- MATLABの基礎知識
コースオプション
- このコースを受講したいが、MATLABの経験がない(またはリフレッシュが必要な)場合は、初心者向けコースと組み合わせて提供できます: MATLAB Fundamentals + MATLAB for Finance。
- このコースでカバーするトピックを調整したい場合(例えば、特定の機能のカバレッジを削除、短縮、または延長するなど)、ご連絡ください。
14 時間
お客様の声 (2)
コードを一から構築する実践的な作業。
Igor - Draka Comteq Fibre B.V.
コース - Introduction to Image Processing using Matlab
機械翻訳
Trainer took the initiative to cover additional content outside our course materials to improve our learning.
Chia Wu Tan - SMRT Trains Ltd
コース - MATLAB Programming
機械翻訳