コース概要

1. バーゼルIIIとは何ですか?

1.1. バーゼルIII文書
1.2. バーゼルIIは市場危機の原因でしたか?
1.3. バーゼルIII改正への紹介
1.4. 金融安定理事会(FSB)、G20、バーゼルIIIフレームワーク

2. 新しいバーゼルIIIのリスク管理とコーポレートガバナンス原則

バーゼル委員会が最大限の焦点を当てる必要がある主要領域

2.1 取締役会の実践
2.2 上級幹部
2.3 リスク管理と内部統制
2.4 給与体系
2.5 複雑または不透明なコーポレート構造
2.6 披露と透明性

3. 資本の質

3.1 分子:資本の厳格な定義
3.2 限界と最低基準
3.3 共同行動基準1(CET1)
3.4 銀行が発行する普通株式
3.5 追加基準1資本(AT1)
3.6 基準2資本
3.7 他の銀行や金融・保険機関の資本証券への投資
3.8 相互控除アプローチとビジネスモデルの変化
3.9 ダブルギアリングとバーゼルIII
3.10 資産流動化と再流動化

4. リスク加重資産

4.1 分母:リスクカバレッジの強化
4.2 流動化の理解

5. 資本比率

5.1 資本の質とリスクカバレッジに加えて
5.2 標準設定
5.3 遷移期間

6. グローバル流動性基準

6.1 グローバル最低流動性基準の導入
6.2 流動性カバレッジ比率(LCR):短期的な中断に対する銀行の耐久力を向上させる
6.3 高品質流動資産の在庫
6.4 総ネットキャッシュアウトフロー
6.5 長期的な構造的流動性不一致を対処するためのネット安定資金比率(NSFR)
6.6 利用可能な安定した資金(ASF)
6.7 必要な安定した資金(RSF)
6.8 契約満了の不一致
6.9 資金調達の集中度
6.10 利用可能な未担保資産
6.11 重要な通貨別のLCR
6.12 市場関連モニタリングツール
6.13 遷移措置

7. 資本保全

7.1 効果的な資本保全原則と矛盾する配当政策
7.2 監督当局が資本保全規律を執行

8. レバレッジ比率

8.1 高いオンバランスシートおよびオフバランスシートのレバレッジを持つ強力なTier 1リスクベース比率
8.2 単純でリスクに基づかないレバレッジ比率
8.3 モデルリスクと測定誤差に対する追加の保護措置の導入
8.4 レバレッジ比率の計算

9. 逆循環資本バッファー

9.1 循環的または逆循環的?
9.2 新しい逆循環資本バッファー
9.3 ホーム/ホストの課題
9.4 逆循環資本バッファーを運用するための国家当局へのガイドライン
9.5 判断の役割を支える原則
9.6 原則1:(目的)
9.7 原則2:(共通の参考ガイド)
9.8 原則3:(誤った信号のリスク)
9.9 原則4:(迅速なリリース)
9.10 原則5:(他のマクロ健全性ツール)
9.11 管轄区域間の相互承認
9.12 バッファー決定とコミュニケーションの頻度
9.13 バッファーがゼロに戻った場合の超過額の処理

10. 重要システム金融機関(SIFIs)

10.1 SIFIsとG-SIFIs
10.2 解決制度の改善
10.3 追加損失吸収能力
10.4 より強力な監視
10.5 強固な堅牢性基準
10.6 ピアレビュー
10.7 国内および地域レベルでの開発
10.8 金融安定性監督評議会(FSOC)
10.9 欧州システミックリスク評議会(ESRB)
10.10 SIFI監視の強化

11. 重要市場と基盤(SIMIs)

11.1 バーゼル委員会と金融安定理事会がOTCデリバティブの中央清算と取引報告を支持
11.2 中央カウンターパーティークリアリングハウス(CCPs)へのデリバティブ対応クレジット露出
12. リスクモデリング、ストレステスト、シナリオ分析
12.1 ストレステストとリスクモデルにおけるシステミックリスク/テールイベントの捕捉
12.2 VaRの欠点:正規性の仮定
12.3 強力なストレステストプログラムの必要性
12.4 銀行のリスクモデルにおけるシステミックリスクの捕捉

13. ピラー2改正: ストレステスト

13.1 ピラー2改正: ストレステスト
13.2 安全なストレステスト実施と監督の原則
13.3 銀行向けの15のストレステスト原則
13.4 企業全体のストレステスト
13.5 監督者向けの6つのストレステスト原則

14. バーゼルIIIの影響

14.1 バーゼルIIIの影響
14.2 投資銀行、企業銀行、小売銀行
14.3 投資銀行が特にトレーディングと流動化ビジネスにおいて大きく影響を受ける
14.4 新しい資本規則は収益性に大きな影響を与える
14.5 バーゼルIIIの地域銀行への影響
14.6 ピラー2へのバーゼルIIIの影響
14.7 金融セクター全体へのバーゼルIIIの影響
14.8 銀行リスク管理へのバーゼルIIIの意味
14.9 欧州システミックリスク評議会への影響
14.10 商業銀行へのバーゼルIIIの影響は?
14.11 地域銀行がバーゼルIIIの影響を緩和できるか?
14.12 バーゼルIIIのその他の影響
14.13 注目すべき領域

15. 結論

16. 例(事例研究)

バーゼルIII資本構造
銀行の実際の例
バーゼルIII – 変更点の説明
バーゼルIII資本構造

 21 時間

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