コース概要

導入

  • 統計的学習(統計分析)と機械学習の違い
  • 金融会社における機械学習技術と人材の採用

異なる種類の機械学習の理解

  • 教師あり学習と教師なし学習
  • 反復と評価
  • バイアス-バリアンストレードオフ
  • 教師あり学習と教師なし学習を組み合わせた半教師あり学習

機械学習言語とツールセットの理解

  • オープンソースシステムとソフトウェア対プロプライエタリーシステム
  • Python vs R vs Matlab
  • ライブラリとフレームワーク

ニューラルネットワークの理解

金融の基本概念の理解

  • 株式取引の理解
  • 時系列データの理解
  • 金融分析の理解

金融における機械学習の事例研究

  • シグナル生成とテスト
  • 特徴量エンジニアリング
  • 人工知能アルゴリズミック取引
  • 定量的トレード予測
  • ポートフォリオ管理のためのロボ・アドバイザー
  • リスク管理和不正検出
  • 保険引き受け

Pythonを使用した機械学習の手順

  • ワークスペースの設定
  • Python機械学習ライブラリとパッケージの取得
  • Pandasの使用
  • Scikit-Learnの使用

Pythonに金融データをインポートする

  • Pandasの使用
  • Quandlの使用
  • Excelとの統合

Pythonを使用した時系列データの操作

  • データの探索
  • データの可視化

Pythonを使用した一般的な金融分析の実装

  • リターン
  • 移動窓
  • ボラティリティ計算
  • 最小二乗法回帰 (OLS)

教師あり機械学習を使用したアルゴリズミック取引戦略の開発

  • モメンタム取引戦略の理解
  • リバージョン取引戦略の理解
  • 単純移動平均 (SMA) 取引戦略の実装

機械学習取引戦略のバックテスト

  • バックテストの落とし穴を学ぶ
  • バックテスターの構成要素
  • Pythonバックテストツールの使用
  • 単純なバックテスターの実装

機械学習取引戦略の改善

  • KMeans
  • K-Nearest Neighbors (KNN)
  • 分類または回帰ツリー
  • 遺伝的アルゴリズム
  • マルチシンボルポートフォリオの操作
  • リスク管理フレームワークの使用
  • イベント駆動型バックテストの使用

機械学習取引戦略のパフォーマンス評価

  • シャープ比率の使用
  • 最大ドローダウンの計算
  • 年間複利成長率 (CAGR) の使用
  • リターンの分布測定
  • 取引レベルメトリクスの使用
  • まとめ

トラブルシューティング

閉会の言葉

要求

  • Pythonプログラミングの基本的な経験
  • 統計学と線形代数の基本的な知識
 21 時間

参加者の人数


参加者1人当たりの料金

お客様の声 (2)

今後のコース

関連カテゴリー